میزان عبور نرخ ارز به شاخص قیمت واردات به‌شرط تکانه‌های وارد بر اقتصاد و تأثیر تغییر در انحراف معیار تکانه‌ها بر آن: رهیافت الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

تحلیل چگونگی عبور نرخ ارز به قیمت‌های داخلی یعنی رابطه تغییر نرخ ارز و قیمت‌ها و عوامل مؤثر بر آن در وضع سیاست‌گذاری‌های بهینه در اقتصادهای باز و همچنین در فهم اثرات انتقال تکانه‌ها اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه برای بررسی چگونگی عبور نرخ ارز به شاخص قیمت‌های وارداتی در ایران از یک الگوی ساختاری تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. در این الگو تغییرات نرخ ارز درون‌زا در نظر گرفته شده و نه برون‌زا. در نتیجه این امکان فراهم آمده که عبور نرخ ارز به شرط هر یک از تکانه‌های وارد بر اقتصاد جداگانه محاسبه شود. مزیت استفاده از این الگو این است که به سیاست‌گذار نشان می‌دهد که عبور نرخ ارز به قیمت‌ها همیشه به یک میزان نیست و در سیاست‌گذاری، اینکه کدام تکانه سبب تغییر نرخ ارز و قیمت‌ها شده را باید لحاظ کرد. از این‌رو ابتدا، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ارائه و سپس مقداردهی و شبیه سازی شده است. سپس با استفاده از توابع ضربه-واکنش، عبور نرخ ارز به شرط هریک از تکانه‌های وارد بر اقتصاد (تکانه تکنولوژی، درآمد نفتی، تقاضای خارجی، تقاضای پول، نرخ بهره خارجی و سیاست پولی) جداگانه محاسبه گردید. نتایج حاکی از آن است که انتقال نرخ ارز در ایران ناقص است و درجه انتقال با توجه به هر شوک وارد بر اقتصاد متفاوت است و بعد از بیست فصل به حدود 40 تا 70 درصد می‌رسد. هدف دیگر مقاله بررسی اثر افزایش واریانس تکانه‌ها بر عبور نرخ ارز بود. از آنجایی‌که افزایش انحراف معیار تکانه‌ها، مقیاس توابع ضربه واکنش را تغییر می‌دهد ولی شکل آنها را تغییر نمی‌دهد، اندازه نسبی این واکنش­ها نسبت به هم و درنتیجه، عبور نرخ ارز تغییر نمی‌کند.